Previous Entry Поделиться Next Entry
Первые результаты
bull
rusmarket
Наконец-то балбес Русмаркет перестал рисовать картинки про Демуру и взялся за ум. Последние пару месяцев я посвятил изучению системного трейдинга, научился программировать в Амиброкере и тестировал на истории различные свои идеи. В основном занимался внутридневными системами. В результате получилось несколько интересных систем, вот одна из них.
Система довольно простая, внутридневная на пятиминутках, но сделок немного. В день получается 1-2 сделки, бывают дни вообще без сделок. Инструмент - фьючерс на индекс РТС. Основная цель системы: взять большое внутридневное движение. Тест за 3 года (2007-2009) выдаёт примерно следующие результаты. Соотношение прибыльных/убыточных сделок: 35% / 65%; средняя прибыль на сделку: 477 пунктов. Средний профит 2600 п, средний лосс - 700 п. Это всё на 1 контракт, без проскальзывания.
На картинках более подробно:

     

Бывают убыточные месяцы. Резкий рост эквити в середина графика - это кризис 2008-го года, сентябрь-октябрь - да, система любит дни с хорошей движухой.
На картинках всё красиво, но как будет в реальности - неизвестно, скоро увидим. Есть у меня ещё парочка систем. Какую из них буду торговать, пока не знаю, возможно что сразу несколько.
Вообще занятие это увлекательное и интересное. Тесты гонять можно месяцами, идеи постоянно приходят в голову. Но нужно уже приступать к реальной торговле, поэтому тесты пока заканчиваю и начну писать непосредственно программу-робота. Весь июнь буду в разъездах, так что этим займусь только в июле.

  • 1

ВСЁ ПОНЯТНО

(Анонимно)
в июне в разъездах, в июле еще что-то и т.д. Так скоро 2010 год и пройдет. А до острова как до небес. Но с другой стороны в тюмени не так плохо. Жил бы ты где-нибудь в магаданской области может бы быстрее шевелил мозгами

Re: ВСЁ ПОНЯТНО

Блин, отдохнуть то дай немного :)
На июль никаких поездок, продолжу работу, спешить некуда, всё идёт по плану. И зря ты говоришь, что как до небес. Осталось то всего ничего, запрограммировать робота, да мешки для денег приготовить :)

Re: ВСЁ ПОНЯТНО

(Анонимно)
Рус соорудит у себя во дворе японский пруд и забацает посередине островок, не переживай:) Путь трейдуна сложен и извилист, и только потом понимаешь, что важен не результат, а процесс. А результат вдруг появляется сам собой и совершенно неожиданно :)))

Что значит дай отдохнуть немного?

(Анонимно)
Ты же только и делаешь, что отдыхаешь, если не считать за работу картинки про демурло и флуд на форумах. Это тебе не в обиду, а наоборот как стимул.

Re: Что значит дай отдохнуть немного?

Я про Демуру уже месяца 3 ничего не рисовал, что-то он пропал куда-то, на даёт нового материала.

Молодец! А просадки, то какие маленькие! Ошибок точно нет?

Ты на процент просадок особо не смотри, они здесь ничего не значат, это ведь 1 контракт. Смотри лучше отношение среднегодового профита к просадке.
CAR/MaxDD=8.24, т.е. говоря по простому, при 20% просадке, система должна зарабатывать 160% годовых. А если добавить проскальзывание 50 пунктов в каждую сторону, то уже только 114% годовых :)

Edited at 2010-05-24 15:37 (UTC)

А у тебя как успехи? Запустил какую-нибудь систему в реальную торговлю?

(без темы) (Анонимно) Развернуть
(без темы) (Анонимно) Развернуть
(без темы) (Анонимно) Развернуть
Что-то меня в последнее время тоже на ФОРТС тянет... :)

желательно повысить % выигрышных сделок ближе к 40+

Да, это верно, 40% было бы отлично. Но пока у меня для внутредневных систем с небольшими стопами не получалось выше 35%. Всё что больше, была просто переподгонка.

(без темы) (Анонимно) Развернуть
(без темы) (Анонимно) Развернуть
(без темы) (Анонимно) Развернуть
(Анонимно)
И что будет? В любом случае это пока тесты, разброс в 5 пп не играет никакой роли.

(без темы) (Анонимно) Развернуть
(без темы) (Анонимно) Развернуть
(без темы) (Анонимно) Развернуть
(без темы) (Анонимно) Развернуть
(без темы) (Анонимно) Развернуть
(без темы) (Анонимно) Развернуть
(без темы) (Анонимно) Развернуть
(без темы) (Анонимно) Развернуть
(без темы) (Анонимно) Развернуть
(без темы) (Анонимно) Развернуть
(без темы) (Анонимно) Развернуть
(без темы) (Анонимно) Развернуть
(без темы) (Анонимно) Развернуть
(без темы) (Анонимно) Развернуть
(без темы) (Анонимно) Развернуть
(без темы) (Анонимно) Развернуть
(без темы) (Анонимно) Развернуть
(без темы) (Анонимно) Развернуть
(без темы) (Анонимно) Развернуть
(без темы) (Анонимно) Развернуть
(без темы) (Анонимно) Развернуть
(без темы) (Анонимно) Развернуть
(без темы) (Анонимно) Развернуть
(без темы) (Анонимно) Развернуть
(без темы) (Анонимно) Развернуть
Хосподя. Вы и тут поучаете? Все то вы знаете, всех то вы учите.

(Анонимно)
хуйцов сосни, старый пиздобол

Правильной дорогой идешь,товарищ:)
Удачи.

>Это всё на 1 контракт, без проскальзывания.
А с проскальзыванием?

Входы/выходы - какой тип ордеров?

Предполагается, что вход будет по рынку, но буду устанавливать проскальзывание, чтобы по совсем невыгодным ценам не исполнялось. Выход по стоп-лоссу конечно по рынку без всяких проскальзываний, сколько получится столько получится.
В тестах пока что ставлю проскальзывание в 50 пунктов в каждую сторону (фьюч на индекс РТС), думаю для 20-30 контрактов его будет достаточно.
С проскальзыванием конечно похуже результаты. Если взять 50, то средняя на сделку уже 377 получается, а если 100, то соответственно 277, но по крайней мере не в минус.

осмарыч звиздаболкО и тут тоже как тут)) поучает все,наставляет.я шас прослезюся-ветеран в народ спустился))

35/65

(Анонимно)
Андрюхо че ты паришься? дай мне свои полмилиона, я тебе без всяких роботов-шмобутов баблоиды приумножу, у меня на ФОРТСЕ стратегия мат. модель БЕЗУБЫТОЧНАЯ и опыт уже в этом фьючерсном месиве несколько лет.


Ахаха, безубыточная :) Да не, ты лучше свои деньги преумножай, а я уж как-нибудь сам :)

Re: 35/65 (Анонимно) Развернуть
А как у тебя получаеццо такой бодрый графег эквити замутить? Смари, че у меня за лага:
Часовик:



Месячный:



Я не понимаю , как это дело привести к человеческому виду((

Re: Вопросег

У тебя какая версия Ами? В последней версии в отчётах график эквити есть, тот самый который у меня на картинках. А тот, который у тебя - такой я не строю.

(Анонимно)
русмаркет я понять не могу-что ты хочиш увидеть на истории в контексте нынешних реалий?в былые годы были крепкие тренды-вот и все,как бы глупо это не звучало.

нынешний 2010 г в этом плане ни к черту-сплошная пила,особенно вот именно что если на историю посмотреть-)) таже шняга с снп500 и с нефтью какой нибудь

или ты научился пилу побеждать?если так то снимаю шляпу

Спс

  • 1
?

Log in