Previous Entry Поделиться Next Entry
Выбор инструмента для исследования рынка
bull
rusmarket
Если для дискретного трейдера, который торгует руками, основное занятие - торговля каждый день на реальном рынке, попытка почувствовать его, выявить закономерности, проанализировать свои сделки, то для системщика основная работа проходит в то время, когда рынки закрыты. Занимается он примерно тем же, выявляет закономерности, анализирует сделки, тестирует идеи, только делает это не в реальном времени, а на исторических данных. В этом есть большой плюс - за короткий промежуток времени можно протестировать большое кол-во идей, чего ожидать от той или иной стратегии и т.д. и т.п. Можно это делать вручную, а можно с использованием специальных программ.

В общем, есть три варианта:

1). Тестировать на бумажке вручную.
2). Самому писать программу для тестирования (если умеешь).
3). Воспользоваться какой-либо готовой программой для разработки и тестирования стратегий: AmiBroker, Wealth-Lab, TradeStation и т.д.


Тестировать вручную слишком долго и муторно, так что этот вариант сразу отпадает. Думаю он подходит только для тех кто совсем ни бум-бум в программировании и не хочет изучать специализированные программы.
Если честно, я начал со второго варианта. Подумал, что все готовые продукты - это фуфло и я сделаю гибкий тестер под себя, который удовлетворит все мои потребности. Так как я программист, то мне не составило труда накидать каркас тестера, и достаточно быстро он оброс всеми основными возможностями: можно было загружать любые котировки, стратегия описывалась в одной функции, считались основные коэффициенты и показатели, строилась эквити и т.д. Но вскоре я понял, что этот способ - немного через задницу :) Отсутствовала графическая часть, приходилось переписывать много когда при тестировании более сложных стратегий, да и вообще, нафига я взялся создавать программу теханализа, если уже есть куча готовых, да к тому же, как оказалось позже - в них можно реализовать практически любую стратегию. В общем отказался я от этой затеи самописного тестера и взялся за изучение готового продукта. Мой выбор пал на Amibroker. Эта программа уже стояла у меня раньше, правда я в ней только графики просматривал, также на форумах много положительных отзывов о ней. Ну что могу сказать, Amibroker - очень удобная программа с широчайшими возможностями для создания и тестирования стратегий. Её изучением сейчас и занимаюсь.
А что касается моего самописного тестера, то думаю усилия не прошли даром: если вдруг понадобится оттестировать что-то совсем уникальное, то возможно пригодится, да и к тому же планирую в будущем робота писать и эти наработки будут полезны.
Метки:

  • 1
Блин.. а я с программированием никак не дружу((

Да не расстраивайся, ну не дружишь и ладно. Значит у тебя есть другие таланты.

Неа...надо подружиться) В ногу со временем надо идти.

Начальные этапы все расписаны. А дальше разберешься.
Потихоньку и подружишься:)

Действительно, вон mts_trade говорит год назад с абсолютного нуля начинал, а сейчас шпарит системы вовсю :)

Всем хороши тестеры которые зашиты в программы ТА, и дают они только один результат - ты можешь узнать работала ли твоя стратегия на рыночных ИСТОРИЧЕСКИХ данных. То есть они дают только характеристики твоей стратеги на ИСТОРИЧЕСКИХ данных, а характеристики ИСТОРИЧЕСКИХ данных не дают. Поэтому если хочется узнать о своей стратегии больше то нужно иметь хотя бы еще и СУРРОГАТНЫЕ данные, полученные из ИСТОРИЧЕСКИХ (простой способ получить СУРРОГАТНЫЕ данные - перешать каким либо способом исторические), так что свой тестер обязательно нужен. И посмотри что такое СУРРОГАТНЫЙ ряд чтобы правильно истолковать мои мысли.

По моему в AmiBroker'е есть подобные возможности. И Walk-Forward testing и in-sample/out-of-sample test и метод Monte-Carlo. Я ещё не очень разбираюсь, но по-моему это из этой сферы.
Так что может ничего совего писать и не придётся, ну а если и придётся, то напишем :)

(Анонимно)
Так то оно может и так, но хотелось бы знать результат за конечное время (кушать-то ведь каждый день хочется). А методом Monte-Carlo можно и за всю жизнь результатов не дождаться если полный перебор делать. Суррогатный ряд он в каком-то смысле схож по статистическим параметрам с историческим рядом и ты знаешь каким методом его получил и следовательно может понять ошибки стратегии. Рассмотри 3 основных вида суррогатных рядов и тестируй, тогда сможешь понять насколько робастна твоя стратегия.

Русмаркет

(Анонимно)
А зачем тебе трейдинг если ты хороший программист ты можешь себе большую зарплату найти?

Re: Русмаркет

1. Не такой я уж и супер программист, обычный прикладной, каких-то узкий областей не знаю.
2. До того, как я пришёл на фондовый рынок, у меня была маленькая фирма по разработке ПО, которая кстати существует и по сей день, так что сам кому хошь зарплату заплачу ;)
3. Надоело программировать, решил сменить вид деятельности.

"Мой выбор пал на Amibroker." - можешь сказать почему на неё, а не например WealthLab или Omega TradeStation?

Да я особо и не выбирал. По мне, так если не делать что-то уж сильно сложное и специфическое, то любой из вышеперечисленных программ будет достаточно.
И как я уже написал раньше - AmiBroker стоял у меня на компе до этого. Я немного полазил по форумам, почитал отзывы. Люди, которые пользуются им 4 года писали, что за всё время у них не было вещи, которую бы они не смогли реализовать в Ами. Какого-то досконального сравнения программ я так и не нашёл, поэтому не стал больше тратить время, а просто остановился на Ами. Пока что я доволен и мои поребности она удовлетворяет полностью, но и потребности у меня пока маленькие :)

"планирую в будущем робота писать" - на каком языке (платформе) выбрал уже?

а данные будут поступать из квика по DDE?

а я вообще не умею программировать, но написал. Правда проскальзывание слопало профит :) и робота пришлось выкинуть. А факт остался :)
теперь на часах попробую чего-нибудь замутить :)

Молодец!

Сам пытаюсь начать изучать Ами, но пока ничего не выходит (надо засесть конкретно, а времени толком нет).

А как изучаешь, какая литература, ресурсы? Поделишься опытом?

В самом начале мне тоже было тяжело, даже учитываю то, что я с программированием знаком. Но главное понять суть, разобраться в основных моментах и потом всё пойдёт намного быстрее. Но времени конечно придётся потратить достаточно.

Информацию черпаю из нескольких источников:
1). Во-первых, это конечно же сам мануал.
2). Раздел на форуме Паука: http://forex.kbpauk.ru/postlist.php/Cat/0/Board/ami. Там есть переведённые на русский главы из хэлпа, переведённые статьи, примеры систем, ну и конечно обсуждение всего и вся касаемо программы.
3). Есть русскоязычный отдельный сайт, посвящённый программе: http://www.amisite.ru/ Там тоже много инфы, переведённой на руский, а главное есть форум, на котором тебе всегда ответят.
4). Ну и ещё у меня есть пара книжек по Амиброкеру на английском языке, но я их пока что не читал.

Удачи!!!

Сам сейчас как раз изучаю Amibroker:) Хорошая программа! Пишу стратегию в данный момент.. хотя в принципе уже описал. Пытаюсь засунуть ее в робота для quik.

Ну и как стратегия получилась, прибыльная? :)

Edited at 2010-04-07 20:45 (UTC)

да, и ещё. можешь выложить робота сюда? :)))))))))

Робота не надо, пусть хотя бы саму стратегию выложит :)

стратегию делал под украинский рынок. она только в лонг нормально работает, в шорт сливает почем зря:)))) думаю она вам ничем не поможет;)

Да я шучу. То что она нормально работает только лонг - неудивительно. Насколько я слышал, у вас там самый растущий рынок.

ага. он самый. только кажется мне, что пора уносить ноги после такого роста за пару месяцев:)

КАРТИНКО УЛЫБНУЛА :)

(Анонимно)

Re: КАРТИНКО УЛЫБНУЛА :)

боянище! :)

Интересно, по моим впечатлениям сейчас достаточно много народу начинает изучать тестеры. Это, случайно, не является предвестником коррекции? :))

Мне Ами нравится, а вот идею самостоятельного написания тестера я отбросил сразу, после того, как на работе три с лишним года делали мтс платформу :)

Не думаю, что есть какая то корреляция между кол-вом изучающих тестеры и коррекциями :)
Да, изобретать велосипед - ни к чему.

  • 1
?

Log in

No account? Create an account