rusmarket

Эта запись создана 8 января 2010 года. Пока что она будет висеть вверху.



Торговать на фондовой бирже и жить на острове - реально ли это? Я решил проверить! На данный момент у меня есть немного денег, небольшой опыт работы на бирже, много времени, есть упорство и сильное желание осуществить эту идею. Я даю себе срок 2 года, чтобы разработать свою систему, стабильно приносящую доход. И если это получится, то почему бы не пожить на острове, торгуя оттуда :) В своём журнале я буду в реальном времени описывать весь процесс достижения поставленной цели. Надеюсь, вам будет интересно.

( Читать далее... )

Год назад мы заключили пари с Романом Парамоновым (roman_paramonov), что его Краткосрочный рекомендуемый портфель обгонит по доходности управляющих Финама: http://roman-paramonov.livejournal.com/360909.html



По итогам 2010 года доходность Краткосрочного рекомендуемого портфеля составила 56%, а вот ребята из Финама, по имеющейся информации, показали меньшую доходность. Поэтому пари я проиграл и честно выплатил Роману $1000, за что был подписан на Платные торговые сигналы. Говорят, что все подписчики этих сигналов уже ездят на Бентли, так что думаю штука баксов быстро окупится :)
Если кто хочет, то может забиться с Романом на $10.000 на новое пари: http://roman-paramonov.livejournal.com/445991.html

Наконец-то я закончил разработку своего робота. Всё это заняло намного больше времени, чем я предполагал. Вроде бы казалось просто, а пока во всём разберёшься и ошибки все исправишь - куча времени уйдёт. Программа своя, писал её на Delphi. Данные из Квика робот получает через DDE и складывает в базу данных. Заявки отправляет через API. Схема получается достаточно простая и надёжная - никаких программ-прокладок не используется. Для тестирования стратегий использую Amibroker, плюс свою программу. Торговать робот будет только фьючерсом на индекс РТС и только внутри дня. В день 2-3 сделки. Рассказывать в данный момент о доходности системы и её параметрах думаю бессмысленно, сначала надо запустить робота на реальных торгах и там уже смотреть что получится. Но результаты довольно скромные, о 70% в месяц приходится только мечтать :) Сейчас осталось протестировать некоторые моменты и со следующего года планирую запустить робота на рынок. Вот такие вот итоги года.

готовьтесь к маржин-коллам. Начинается бычье ралли! Ахаха :)

Совсем недавно ко мне в руки попало эксклюзивное видео, на котором Степан Демура общается с телезрителями. Это видеозапись программы Рынки на канале РБК, которая была сделана ещё летом. Цензура не пропустила эту передачу в эфир, но у вас есть уникальная возможность посмотреть отрывок из неё в моём блоге. Итак, вот это видео:

Я всё лето отсутствовал в ЖЖ, и этому есть объяснение. Сейчас я всё расскажу.
Весной все уважаемые мной аналитики (Демура, Хазин, Авантюрист, Alexsword) запели о приближающемся БП. Спрогнозировали, что летом будет крах и к осени рынки упадут ниже плинтуса. Моя молодая и ещё несформировавшаяся психика не выдержала, я на все деньги купил тушёнки, вырыл землянку в тюменских лесах и засел там, в ожидании БП... Но вот уже октябрь на дворе, выпал первый снег, тушёнка протухла, а БП и не пахнет, индексы на хаях. Опять меня накололи горе-аналитики... Я негодую! Поэтому буду стебаться над Демурой ещё больше :) А пока придётся возращаться домой и снова заняться разработкой робота.

Здравствуйте, всем! Хотя и с большим опозданием, но я всё же решил осветить одно мероприятие, прошедшее в конце июня.
Казалось бы лето и надо отдыхать, но Степану Демуре покой только снится. Загорелый Степан в гавайской рубашке провёл свой очередной семинар 24 июня. На семинар Степан пришёл с баночкой тушёнки, которую он всегда носит с собой на случай внезапного и неожиданного наступления БП. Семинар длился 3 часа, но всю суть можно изложить кратко в двух словах: КРАХ НЕИЗБЕЖЕН! Вот такой вот получился семинар :)



Скачать семинар можно здесь: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3036345

Сегодня акции компании РБК выросли в 10 раз, а рейтинг канала РБК-ТВ побил все исторические рекорды. Причиной этому стало появление легендарного Степана Демуры в программе Рынки после почти годового отсутствия. В студию телеканала обрушился шквал звонков от благодарных телезрителей. Они на перебой поздравляли Степана с возвращением и говорили, что несмотря ни на что верят ему. К разочарованию некоторых товарищей Степан так и не показал стриптиз, но зато сделал несколько прогнозов до конца года. Прогнозы получились мутные: РТС - 550 или 1870, SnP - ниже 870 или выше 1300, нефть - 30 или 97... Но вероятнее, конечно, вниз. Что касается торговой тактики, рекомендуемой Степаном, то она проста: покупаем путы или ищем точку входа в шорт и ШОРТИМ, ШОРТИМ, ШОРТИМ!!!

Видео первой части программы:



Ссылки на видео программы Рынки с Демурой:
http://videoarchive.rbc.ru/archive/2010/06/16/rinki1612.wmv
http://videoarchive.rbc.ru/archive/2010/06/16/rinki1636.wmv

Многие знают про ресурс http://www.avanturist.org, автор которого занимался исследованием кризиса, расписал его фазы, сделал много интересных прогнозов. Последний раз Авантюрист появлялся на своём форуме в марте 2009-го года и с тех пор о нём ничего не было слышно. Но сегодня Авантюрист вернулся. Своё отсутствие он объясняет тем, что у него было много дел и пока шёл мировой экономический "отскок" обсуждать было особо нечего. Это и верно, а то загнобили бы его как Демуру :)
Что касается прогнозов Авантюриста, то всё остаётся в силе - БП не избежать. Несколько свежих прогнозов от Авантюриста:

1). Уверен на 95%, что в апреле были хаи рынка, волна В закончилась, теперь вниз.
2). К октябрю ожидаю нефть на $35-45 и EUR/USD 1:1
3). Ожидаю дальнейшего падения цен на недвижимость.

Бычки, не переживайте, сейчас авантюрист засадит побольше медведей в шорты, и на их стопах рынок пойдёт покорять новые вершины :)

Наконец-то балбес Русмаркет перестал рисовать картинки про Демуру и взялся за ум. Последние пару месяцев я посвятил изучению системного трейдинга, научился программировать в Амиброкере и тестировал на истории различные свои идеи. В основном занимался внутридневными системами. В результате получилось несколько интересных систем, вот одна из них.
Система довольно простая, внутридневная на пятиминутках, но сделок немного. В день получается 1-2 сделки, бывают дни вообще без сделок. Инструмент - фьючерс на индекс РТС. Основная цель системы: взять большое внутридневное движение. Тест за 3 года (2007-2009) выдаёт примерно следующие результаты. Соотношение прибыльных/убыточных сделок: 35% / 65%; средняя прибыль на сделку: 477 пунктов. Средний профит 2600 п, средний лосс - 700 п. Это всё на 1 контракт, без проскальзывания.
На картинках более подробно:

     

Бывают убыточные месяцы. Резкий рост эквити в середина графика - это кризис 2008-го года, сентябрь-октябрь - да, система любит дни с хорошей движухой.
На картинках всё красиво, но как будет в реальности - неизвестно, скоро увидим. Есть у меня ещё парочка систем. Какую из них буду торговать, пока не знаю, возможно что сразу несколько.
Вообще занятие это увлекательное и интересное. Тесты гонять можно месяцами, идеи постоянно приходят в голову. Но нужно уже приступать к реальной торговле, поэтому тесты пока заканчиваю и начну писать непосредственно программу-робота. Весь июнь буду в разъездах, так что этим займусь только в июле.

В ЖЖ сейчас мало сижу, но некоторые блоги почитываю. Вот вчера читал Есина и Ёжика. Помню, ещё в начале года их взгляды по поводу будущего фондового рынка расходились, но сейчас они стали кардинально противоположными:



Кто же окажется прав и что будет с рынком? Осталось подождать до конца года и всё узнаем.
Хотя какая разница, какие прогнозы, главное чтобы счёт рос.

Помню, как в прошлом году, когда Ёжик прогнозировал рост, никто ему не верил и все считали его за сумасшедшего, а рост таки случился. А вот сейчас, когда он прогнозирует обвал - никто с ним не спорит, все соглашаются. Как все ждали краха, так и ждут. А вот с Есиным наоборот, постоянно его подкалывают в блоге, что он идиот, затарил акций перед обвалом, клиентов своих разорит. Так что мне кажется, судя по реакции толпы, ты Ёжик в этот раз ошибаешься. Ну а как будет на самом деле, посмотрим.
И вообще, Ёжик, признайся, тебя Демура тушёнкой накормил? :)

Посмотрел выступление Степана Демуры в программе "Капитал" на канале Эксперт-ТВ. Глянуть можно здесь: http://tv.expert.ru/video/kap_090410/
Я же напишу краткий обзор.



В начале передачи Степан констатировал, что рынки достигли осенью 2009-го всех целей, которые он прогнозировал, а именно: 1500 по РТС, 82-85 по нефти. Основной прогноз Степана на данный момент такой: в течении ближайших 2-х месяцев будем расти и достигнем 1800 по РТС, а во второй половине года будем падать и увидим 500-600 пунктов по РТС.
А вообще Степан стал уже не тот. Не слышно больше его категоричных заявлений: РТС 37, это отскок дохлой кошки - теперь только вниз, если РТС будет 1200 - я съем свою шляпу! Теперь Степан поумнел и стал делать хитрые прогнозы, как и большинство аналитиков, с одной стороны он и не отказывается от своего основного прогноза, что будем падать, но с другой стороны прогнозирует рост в ближайшем будущем, в общем: "Будем падать, но есть вероятность что вырастем" :) И ведь не подкопаешься, так и будет!

Нефть идёт на 117 долларов! Все в лонг!



Взято у taverno

Решил, что буду торговать фьючерс на Индекс РТС. Опционы знаю лишь поверхностно и это вроде как очень рисковый инструмент, с валютой на форексе никогда не работал, акции - это хорошо, но их много разных, а мне бы хотелось сконцентрироваться на одном инструменте, мне так проще. Из фьючерсов у нас RI самый ликвидный, так что на нём пока и остановлюсь. Я сначала выбрал фьюч из за высокого плеча и низкой комиссии, но в результате своих ещё совсем непродолжительных тестов прихожу к выводам, что для моих систем короткие стопы не есть хорошо - с большими намного лучше, а тут плечо большое не возьмёшь. Да и сделок планирую делать мало: 1-2 в день; поэтому комиссия не столь важна. В принципе при таких параметрах можно и на акциях попробовать, но пока разберусь с одним инструментом, а там посмотрим.

Если для дискретного трейдера, который торгует руками, основное занятие - торговля каждый день на реальном рынке, попытка почувствовать его, выявить закономерности, проанализировать свои сделки, то для системщика основная работа проходит в то время, когда рынки закрыты. Занимается он примерно тем же, выявляет закономерности, анализирует сделки, тестирует идеи, только делает это не в реальном времени, а на исторических данных. В этом есть большой плюс - за короткий промежуток времени можно протестировать большое кол-во идей, чего ожидать от той или иной стратегии и т.д. и т.п. Можно это делать вручную, а можно с использованием специальных программ.

В общем, есть три варианта:

1). Тестировать на бумажке вручную.
2). Самому писать программу для тестирования (если умеешь).
3). Воспользоваться какой-либо готовой программой для разработки и тестирования стратегий: AmiBroker, Wealth-Lab, TradeStation и т.д.

Тестировать вручную слишком долго и муторно, так что этот вариант сразу отпадает. Думаю он подходит только для тех кто совсем ни бум-бум в программировании и не хочет изучать специализированные программы.
Если честно, я начал со второго варианта. Подумал, что все готовые продукты - это фуфло и я сделаю гибкий тестер под себя, который удовлетворит все мои потребности. Так как я программист, то мне не составило труда накидать каркас тестера, и достаточно быстро он оброс всеми основными возможностями: можно было загружать любые котировки, стратегия описывалась в одной функции, считались основные коэффициенты и показатели, строилась эквити и т.д. Но вскоре я понял, что этот способ - немного через задницу :) Отсутствовала графическая часть, приходилось переписывать много когда при тестировании более сложных стратегий, да и вообще, нафига я взялся создавать программу теханализа, если уже есть куча готовых, да к тому же, как оказалось позже - в них можно реализовать практически любую стратегию. В общем отказался я от этой затеи самописного тестера и взялся за изучение готового продукта. Мой выбор пал на Amibroker. Эта программа уже стояла у меня раньше, правда я в ней только графики просматривал, также на форумах много положительных отзывов о ней. Ну что могу сказать, Amibroker - очень удобная программа с широчайшими возможностями для создания и тестирования стратегий. Её изучением сейчас и занимаюсь.
А что касается моего самописного тестера, то думаю усилия не прошли даром: если вдруг понадобится оттестировать что-то совсем уникальное, то возможно пригодится, да и к тому же планирую в будущем робота писать и эти наработки будут полезны.

Невозможно объять необъятное. Трейдинг - это целый мир, в котором огромное кол-во направлений, начиная от фундаментального и технического анализа и кончая каким-нибудь астрологическим анализом, огромной кол-во инструментов и методов торговли. И чтобы изучить хорошо какое-нибудь направление - надо полжизни потратить. Кто-то торгует по интуиции, кто-то видит гармонию движения цены и торгует по классическому теханализу, кто-то рассчитывает экономические коэффициенты компаний и торгует по фундаменталу, кто-то выискивает жемчужины во втором и третьем эшелоне, кто-то занимается системным трейдингом, кто-то пишет роботов, кто-то торгует только руками, кто-то медитирует перед торгами, пытается почувствовать сантимент и торгует исключительно по психологии, кто-то торгует по лунному календарю, кто-то занимается арбитражем, кто-то использует сложный математический анализ, статистику и теорию вероятностей, кто-то ловит ударные дни, кто-то использует комплексный подход, а кто-то вообще разгадывает кукла; кто-то скальпирует, кто-то интрадеет, кто-то свингует, а кто-то инвестирует на десятилетия; кто-то торгует опционами, кто-то акциями, кто-то фьючерсами, кто-то валютой; кто-то использует самые простые трендовые стратегии, а кто-то строит сложные конструкции на опционах. Ого-го сколько всего разного! Что-то я не встречал трейдера, который занимается всем сразу.

Я не являюсь сторонником войн между фундаментальщиками и технарями, между системщиками и дискретными трейдерами и т.д. Я считаю, что каждый метод хорош и каждый метод принесёт вам деньги, если досконально его изучить и с умом применять. Криворукий системщик сольёт депозит быстрее хорошего дискретного трейдера, и фундаментальщик может заработать больше теханалитика. Я думаю нужно выбрать свою нишу, в соответствии со своими возможностями и способностями, и развиваться в ней. Скальпировать - хорошо, инвестировать на десятилетия - тоже хорошо. Но странно будет видеть 40-летнего мужика, который приходит на рынок c 1 млн. со словами "хочу скальпировать" и 20-летнего подростка, который приходит с 30.000 рублей и говорит "хочу инвестировать как Баффет".

Недавно я задумался над выбором направления в трейдинге, которое мне изучать и в котором развиваться и выбрал системный автоматизированный трейдинг, думаю это моя ниша. Я плохо знаю экономику, не умею рассчитывать экономические показатели предприятий, поэтому фундаментальный подход не для меня. Чувствовать рынок, сантимент толпы - нет, я не тонкий психолог. Разгадывать кукла - неее, с головой у меня ещё всё в порядке :) Я технарь и программист, у меня математический склад ума, поэтому системный подход - то, что нужно. Мне тяжело торговать пусть даже и по системе, но не протестированной на исторических данных - постоянно страх и не уверенность. Полностью формализованная система, с чётким набором правил, с жёстким мани-менеджментом, протестированная на истории - вот мой выбор. Так что я за системный трейдинг.

А что касается таймфрейма, конечно это будет не скальпинг и не долгосрочное инвестирование, что-то посередине, или интрадей, или удержание позиции несколько дней, а может быть и то, и то, ещё не определился окончательно - во время тестов станет ясно.