(без темы)
bull
rusmarket
Не ссать, быки, придёт и наше время :) 



Stockinfocus.ru vs Финам 2010
bull
rusmarket
Год назад мы заключили пари с Романом Парамоновым (roman_paramonov), что его Краткосрочный рекомендуемый портфель обгонит по доходности управляющих Финама: http://roman-paramonov.livejournal.com/360909.html



По итогам 2010 года доходность Краткосрочного рекомендуемого портфеля составила 56%, а вот ребята из Финама, по имеющейся информации, показали меньшую доходность. Поэтому пари я проиграл и честно выплатил Роману $1000, за что был подписан на Платные торговые сигналы. Говорят, что все подписчики этих сигналов уже ездят на Бентли, так что думаю штука баксов быстро окупится :)
Если кто хочет, то может забиться с Романом на $10.000 на новое пари: http://roman-paramonov.livejournal.com/445991.html

Робот
bull
rusmarket
Наконец-то я закончил разработку своего робота. Всё это заняло намного больше времени, чем я предполагал. Вроде бы казалось просто, а пока во всём разберёшься и ошибки все исправишь - куча времени уйдёт. Программа своя, писал её на Delphi. Данные из Квика робот получает через DDE и складывает в базу данных. Заявки отправляет через API. Схема получается достаточно простая и надёжная - никаких программ-прокладок не используется. Для тестирования стратегий использую Amibroker, плюс свою программу. Торговать робот будет только фьючерсом на индекс РТС и только внутри дня. В день 2-3 сделки. Рассказывать в данный момент о доходности системы и её параметрах думаю бессмысленно, сначала надо запустить робота на реальных торгах и там уже смотреть что получится. Но результаты довольно скромные, о 70% в месяц приходится только мечтать :) Сейчас осталось протестировать некоторые моменты и со следующего года планирую запустить робота на рынок. Вот такие вот итоги года.

Ну что, медведи-шортисты,
bull
rusmarket
готовьтесь к маржин-коллам. Начинается бычье ралли! Ахаха :)


Эксклюзивное интервью Степана Демуры
bull
rusmarket
Совсем недавно ко мне в руки попало эксклюзивное видео, на котором Степан Демура общается с телезрителями. Это видеозапись программы Рынки на канале РБК, которая была сделана ещё летом. Цензура не пропустила эту передачу в эфир, но у вас есть уникальная возможность посмотреть отрывок из неё в моём блоге. Итак, вот это видео:


Ну где же БП??
bull
rusmarket
Я всё лето отсутствовал в ЖЖ, и этому есть объяснение. Сейчас я всё расскажу.
Весной все уважаемые мной аналитики (Демура, Хазин, Авантюрист, Alexsword) запели о приближающемся БП. Спрогнозировали, что летом будет крах и к осени рынки упадут ниже плинтуса. Моя молодая и ещё несформировавшаяся психика не выдержала, я на все деньги купил тушёнки, вырыл землянку в тюменских лесах и засел там, в ожидании БП... Но вот уже октябрь на дворе, выпал первый снег, тушёнка протухла, а БП и не пахнет, индексы на хаях. Опять меня накололи горе-аналитики... Я негодую! Поэтому буду стебаться над Демурой ещё больше :) А пока придётся возращаться домой и снова заняться разработкой робота.

Лето, Демура, семинар...
bull
rusmarket
Здравствуйте, всем! Хотя и с большим опозданием, но я всё же решил осветить одно мероприятие, прошедшее в конце июня.
Казалось бы лето и надо отдыхать, но Степану Демуре покой только снится. Загорелый Степан в гавайской рубашке провёл свой очередной семинар 24 июня. На семинар Степан пришёл с баночкой тушёнки, которую он всегда носит с собой на случай внезапного и неожиданного наступления БП. Семинар длился 3 часа, но всю суть можно изложить кратко в двух словах: КРАХ НЕИЗБЕЖЕН! Вот такой вот получился семинар :)



Скачать семинар можно здесь: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3036345

Заветная мечта Степана Демуры
bull
rusmarket

Stepanus Demurus на РБК-ТВ
bull
rusmarket


Сегодня акции компании РБК выросли в 10 раз, а рейтинг канала РБК-ТВ побил все исторические рекорды. Причиной этому стало появление легендарного Степана Демуры в программе Рынки после почти годового отсутствия. В студию телеканала обрушился шквал звонков от благодарных телезрителей. Они на перебой поздравляли Степана с возвращением и говорили, что несмотря ни на что верят ему. К разочарованию некоторых товарищей Степан так и не показал стриптиз, но зато сделал несколько прогнозов до конца года. Прогнозы получились мутные: РТС - 550 или 1870, SnP - ниже 870 или выше 1300, нефть - 30 или 97... Но вероятнее, конечно, вниз. Что касается торговой тактики, рекомендуемой Степаном, то она проста: покупаем путы или ищем точку входа в шорт и ШОРТИМ, ШОРТИМ, ШОРТИМ!!!

Видео первой части программы:



Ссылки на видео программы Рынки с Демурой:
http://videoarchive.rbc.ru/archive/2010/06/16/rinki1612.wmv
http://videoarchive.rbc.ru/archive/2010/06/16/rinki1636.wmv

На заметку бычкам. Авантюрист вернулся.
bull
rusmarket
Многие знают про ресурс http://www.avanturist.org, автор которого занимался исследованием кризиса, расписал его фазы, сделал много интересных прогнозов. Последний раз Авантюрист появлялся на своём форуме в марте 2009-го года и с тех пор о нём ничего не было слышно. Но сегодня Авантюрист вернулся. Своё отсутствие он объясняет тем, что у него было много дел и пока шёл мировой экономический "отскок" обсуждать было особо нечего. Это и верно, а то загнобили бы его как Демуру :)
Что касается прогнозов Авантюриста, то всё остаётся в силе - БП не избежать. Несколько свежих прогнозов от Авантюриста:

1). Уверен на 95%, что в апреле были хаи рынка, волна В закончилась, теперь вниз.
2). К октябрю ожидаю нефть на $35-45 и EUR/USD 1:1
3). Ожидаю дальнейшего падения цен на недвижимость.


Бычки, не переживайте, сейчас авантюрист засадит побольше медведей в шорты, и на их стопах рынок пойдёт покорять новые вершины :)
Метки:

Первые результаты
bull
rusmarket
Наконец-то балбес Русмаркет перестал рисовать картинки про Демуру и взялся за ум. Последние пару месяцев я посвятил изучению системного трейдинга, научился программировать в Амиброкере и тестировал на истории различные свои идеи. В основном занимался внутридневными системами. В результате получилось несколько интересных систем, вот одна из них.
Система довольно простая, внутридневная на пятиминутках, но сделок немного. В день получается 1-2 сделки, бывают дни вообще без сделок. Инструмент - фьючерс на индекс РТС. Основная цель системы: взять большое внутридневное движение. Тест за 3 года (2007-2009) выдаёт примерно следующие результаты. Соотношение прибыльных/убыточных сделок: 35% / 65%; средняя прибыль на сделку: 477 пунктов. Средний профит 2600 п, средний лосс - 700 п. Это всё на 1 контракт, без проскальзывания.
На картинках более подробно:

     

Бывают убыточные месяцы. Резкий рост эквити в середина графика - это кризис 2008-го года, сентябрь-октябрь - да, система любит дни с хорошей движухой.
На картинках всё красиво, но как будет в реальности - неизвестно, скоро увидим. Есть у меня ещё парочка систем. Какую из них буду торговать, пока не знаю, возможно что сразу несколько.
Вообще занятие это увлекательное и интересное. Тесты гонять можно месяцами, идеи постоянно приходят в голову. Но нужно уже приступать к реальной торговле, поэтому тесты пока заканчиваю и начну писать непосредственно программу-робота. Весь июнь буду в разъездах, так что этим займусь только в июле.

Ejjik vs. Esinius
bull
rusmarket
В ЖЖ сейчас мало сижу, но некоторые блоги почитываю. Вот вчера читал Есина и Ёжика. Помню, ещё в начале года их взгляды по поводу будущего фондового рынка расходились, но сейчас они стали кардинально противоположными:



Кто же окажется прав и что будет с рынком? Осталось подождать до конца года и всё узнаем.
Хотя какая разница, какие прогнозы, главное чтобы счёт рос.

Помню, как в прошлом году, когда Ёжик прогнозировал рост, никто ему не верил и все считали его за сумасшедшего, а рост таки случился. А вот сейчас, когда он прогнозирует обвал - никто с ним не спорит, все соглашаются. Как все ждали краха, так и ждут. А вот с Есиным наоборот, постоянно его подкалывают в блоге, что он идиот, затарил акций перед обвалом, клиентов своих разорит. Так что мне кажется, судя по реакции толпы, ты Ёжик в этот раз ошибаешься. Ну а как будет на самом деле, посмотрим.
И вообще, Ёжик, признайся, тебя Демура тушёнкой накормил? :)
Метки:

Бычок
bull
rusmarket

Теперь и у меня есть талисман - плюшевый бычок. Хотя сам он и не красный, но зато у него есть красный пионерский галстук. Бычок будет притягивать к себе профит, так что я спокоен за своё будущее.

Метки:

Про леммингов
bull
rusmarket

Бытует мнение, что лемминги - это тупые существа и самоубийцы, подверженные стадному инстинкту, иногда они разом сходят с ума, выстраиваются в колонну по одному и дружным маршем следуют до ближайшего обрыва. Но оказывается это миф и на самом деле всё не так. Вот что я нашёл на просторах интернета:

"Лемминги — никакие не самоубийцы. Да, действительно, при резкой вспышке популяции голодающие зверьки начинают массовую миграцию, во время которой значительное число этих грызунов гибнет (например, при переправе через бурные реки). Однако нарочно никто никуда не прыгает — лемминги ищут новые ареалы питания, а не пытаются превратить идиллический пейзаж в масштабную апокалипсическую картину. Неправда также и то, что лемминги слепо идут туда, куда следуют остальные, и стоит одному из них свалиться с обрыва — прочие особи бездумно повторяют его «подвиг». Никакого стадного инстинкта у леммингов нет. История про массовое самоубийство леммингов придумана Диснеем в фильме White Wilderness (1958 год). Фильм снимался в провинции Альберта, Канада, где лемминги не живут. Сами животные были куплены у школьников. В финальной сцене самоубийства оператор сталкивал леммингов со скалы метлой. Фильм получил Оскара, как лучший документальный фильм года."

А вот собственно и сам фрагмент фильма:


Метки:

Степан Демура в программе "Капитал"
bull
rusmarket
Посмотрел выступление Степана Демуры в программе "Капитал" на канале Эксперт-ТВ. Глянуть можно здесь: http://tv.expert.ru/video/kap_090410/
Я же напишу краткий обзор.



В начале передачи Степан констатировал, что рынки достигли осенью 2009-го всех целей, которые он прогнозировал, а именно: 1500 по РТС, 82-85 по нефти. Основной прогноз Степана на данный момент такой: в течении ближайших 2-х месяцев будем расти и достигнем 1800 по РТС, а во второй половине года будем падать и увидим 500-600 пунктов по РТС.
А вообще Степан стал уже не тот. Не слышно больше его категоричных заявлений: РТС 37, это отскок дохлой кошки - теперь только вниз, если РТС будет 1200 - я съем свою шляпу! Теперь Степан поумнел и стал делать хитрые прогнозы, как и большинство аналитиков, с одной стороны он и не отказывается от своего основного прогноза, что будем падать, но с другой стороны прогнозирует рост в ближайшем будущем, в общем: "Будем падать, но есть вероятность что вырастем" :) И ведь не подкопаешься, так и будет!

Сенсационный прогноз Степана Демуры!
bull
rusmarket
Нефть идёт на 117 долларов! Все в лонг!



Взято у taverno

Выбор торгового инструмента
bull
rusmarket
Решил, что буду торговать фьючерс на Индекс РТС. Опционы знаю лишь поверхностно и это вроде как очень рисковый инструмент, с валютой на форексе никогда не работал, акции - это хорошо, но их много разных, а мне бы хотелось сконцентрироваться на одном инструменте, мне так проще. Из фьючерсов у нас RI самый ликвидный, так что на нём пока и остановлюсь. Я сначала выбрал фьюч из за высокого плеча и низкой комиссии, но в результате своих ещё совсем непродолжительных тестов прихожу к выводам, что для моих систем короткие стопы не есть хорошо - с большими намного лучше, а тут плечо большое не возьмёшь. Да и сделок планирую делать мало: 1-2 в день; поэтому комиссия не столь важна. В принципе при таких параметрах можно и на акциях попробовать, но пока разберусь с одним инструментом, а там посмотрим.

Выбор инструмента для исследования рынка
bull
rusmarket
Если для дискретного трейдера, который торгует руками, основное занятие - торговля каждый день на реальном рынке, попытка почувствовать его, выявить закономерности, проанализировать свои сделки, то для системщика основная работа проходит в то время, когда рынки закрыты. Занимается он примерно тем же, выявляет закономерности, анализирует сделки, тестирует идеи, только делает это не в реальном времени, а на исторических данных. В этом есть большой плюс - за короткий промежуток времени можно протестировать большое кол-во идей, чего ожидать от той или иной стратегии и т.д. и т.п. Можно это делать вручную, а можно с использованием специальных программ.

В общем, есть три варианта:

1). Тестировать на бумажке вручную.
2). Самому писать программу для тестирования (если умеешь).
3). Воспользоваться какой-либо готовой программой для разработки и тестирования стратегий: AmiBroker, Wealth-Lab, TradeStation и т.д.


Тестировать вручную слишком долго и муторно, так что этот вариант сразу отпадает. Думаю он подходит только для тех кто совсем ни бум-бум в программировании и не хочет изучать специализированные программы.
Если честно, я начал со второго варианта. Подумал, что все готовые продукты - это фуфло и я сделаю гибкий тестер под себя, который удовлетворит все мои потребности. Так как я программист, то мне не составило труда накидать каркас тестера, и достаточно быстро он оброс всеми основными возможностями: можно было загружать любые котировки, стратегия описывалась в одной функции, считались основные коэффициенты и показатели, строилась эквити и т.д. Но вскоре я понял, что этот способ - немного через задницу :) Отсутствовала графическая часть, приходилось переписывать много когда при тестировании более сложных стратегий, да и вообще, нафига я взялся создавать программу теханализа, если уже есть куча готовых, да к тому же, как оказалось позже - в них можно реализовать практически любую стратегию. В общем отказался я от этой затеи самописного тестера и взялся за изучение готового продукта. Мой выбор пал на Amibroker. Эта программа уже стояла у меня раньше, правда я в ней только графики просматривал, также на форумах много положительных отзывов о ней. Ну что могу сказать, Amibroker - очень удобная программа с широчайшими возможностями для создания и тестирования стратегий. Её изучением сейчас и занимаюсь.
А что касается моего самописного тестера, то думаю усилия не прошли даром: если вдруг понадобится оттестировать что-то совсем уникальное, то возможно пригодится, да и к тому же планирую в будущем робота писать и эти наработки будут полезны.
Метки:

Выбор направления в трейдинге
bull
rusmarket
Невозможно объять необъятное. Трейдинг - это целый мир, в котором огромное кол-во направлений, начиная от фундаментального и технического анализа и кончая каким-нибудь астрологическим анализом, огромной кол-во инструментов и методов торговли. И чтобы изучить хорошо какое-нибудь направление - надо полжизни потратить. Кто-то торгует по интуиции, кто-то видит гармонию движения цены и торгует по классическому теханализу, кто-то рассчитывает экономические коэффициенты компаний и торгует по фундаменталу, кто-то выискивает жемчужины во втором и третьем эшелоне, кто-то занимается системным трейдингом, кто-то пишет роботов, кто-то торгует только руками, кто-то медитирует перед торгами, пытается почувствовать сантимент и торгует исключительно по психологии, кто-то торгует по лунному календарю, кто-то занимается арбитражем, кто-то использует сложный математический анализ, статистику и теорию вероятностей, кто-то ловит ударные дни, кто-то использует комплексный подход, а кто-то вообще разгадывает кукла; кто-то скальпирует, кто-то интрадеет, кто-то свингует, а кто-то инвестирует на десятилетия; кто-то торгует опционами, кто-то акциями, кто-то фьючерсами, кто-то валютой; кто-то использует самые простые трендовые стратегии, а кто-то строит сложные конструкции на опционах. Ого-го сколько всего разного! Что-то я не встречал трейдера, который занимается всем сразу.

Я не являюсь сторонником войн между фундаментальщиками и технарями, между системщиками и дискретными трейдерами и т.д. Я считаю, что каждый метод хорош и каждый метод принесёт вам деньги, если досконально его изучить и с умом применять. Криворукий системщик сольёт депозит быстрее хорошего дискретного трейдера, и фундаментальщик может заработать больше теханалитика. Я думаю нужно выбрать свою нишу, в соответствии со своими возможностями и способностями, и развиваться в ней. Скальпировать - хорошо, инвестировать на десятилетия - тоже хорошо. Но странно будет видеть 40-летнего мужика, который приходит на рынок c 1 млн. со словами "хочу скальпировать" и 20-летнего подростка, который приходит с 30.000 рублей и говорит "хочу инвестировать как Баффет".

Недавно я задумался над выбором направления в трейдинге, которое мне изучать и в котором развиваться и выбрал системный автоматизированный трейдинг, думаю это моя ниша. Я плохо знаю экономику, не умею рассчитывать экономические показатели предприятий, поэтому фундаментальный подход не для меня. Чувствовать рынок, сантимент толпы - нет, я не тонкий психолог. Разгадывать кукла - неее, с головой у меня ещё всё в порядке :) Я технарь и программист, у меня математический склад ума, поэтому системный подход - то, что нужно. Мне тяжело торговать пусть даже и по системе, но не протестированной на исторических данных - постоянно страх и не уверенность. Полностью формализованная система, с чётким набором правил, с жёстким мани-менеджментом, протестированная на истории - вот мой выбор. Так что я за системный трейдинг.

А что касается таймфрейма, конечно это будет не скальпинг и не долгосрочное инвестирование, что-то посередине, или интрадей, или удержание позиции несколько дней, а может быть и то, и то, ещё не определился окончательно - во время тестов станет ясно.

Популярность Степана Демуры не уменьшается
bull
rusmarket
Пишу в свой блог уже около полугода. Писал на разные темы, но в постах про Степана Демуру всегда самая большая активность. В предыдущем посте анонимы уже третий день обсуждают Демуру :)
Степан всех забанил в своём журнале, вот и мечутся анонимы то к Есину, то сюда, везде где есть темы про Демуру. Надо создать группу в ЖЖ, где бы народ осел и обсуждал Степана :)

?

Log in

No account? Create an account